Trefwoorden: econometrie, vectorautoregressie, structurele VAR, monetair beleid, modelselectiecriteria, modelmiddeling, modelonzekerheid

“Time Series Analysis under Model Uncertainty”

Centrale banken analyseren economische gegevens om de dynamiek van de economie en de onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende economische factoren aan het licht te brengen, bijvoorbeeld tussen rentetarieven en economische groei. Dit proefschrift motiveert en ontwikkelt nieuwe analysemethoden voor dergelijke economische tijdseries. Een van de voorgestelde methoden stelt de gebruiker in staat om expliciet het doel van haar analyse te definiëren en daar rekening mee te houden; een andere gepresenteerde methode is een uitbreiding van een populaire tool voor economische beleidsanalyse. Het proefschrift illustreert de eigenschappen van de methoden en laat zien hoe ze zich verhouden tot andere veelgebruikte methoden. De resultaten kunnen centrale banken en economen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over welke analysetools moeten worden gebruikt.