Prof Dr Stephan Smeekes (S.)
Ik ben hoogleraar Econometrie aan de afdeling Kwantitatieve Economie van de School of Business and Economics, Maastricht University.
Mijn voornaamste onderzoeksinteresses liggen in de statistische analyse van tijdreeksdata en de analyse van hoog-dimensionale "Big Data" tijdreeksen.
Ik leidde het NWO Veni-project Bootstrap Methods for Time-Varying Processes en het NWO Vidi-project Inference for High-Dimensional Econometric Time Series, en was lid van De Jonge Akademie.
Zie ook mijn persoonlijke website voor meer informatie.
- Econometrie
- Data science
- Tijdreeksanalyse
- Hoog-dimensionale statistiek
- Voorspellingen
- Meten van onzekerheid
- Big data analyse
- Tijdreeksen in klimaat en milieu
- Macroeconometrie
Mijn onderzoeksinteresses liggen op de gebieden van statistische analyse van tijdreeksen. Hierbij breng ik technieken samen uit econometrie, statistiek en datawetenschappen. Mijn onderzoek richt zich vooral op het kwantificeren van onzekerheid, vaak door middel van de bootstrap. Dit pas ik onder andere toe op de analyse van hoog-dimensionale (big data) tijdreeksen, trends en causale verbanden in macroeconomische en climatologische reeksen, en het maken van voorspellingen.
Zie mijn persoonlijke website voor mijn uitgebreid CV en onderzoek.
Prof Dr Stephan Smeekes (S.)
Hoogleraar Econometrie